Трейдология

Пособие для начинающих и
опытных трейдеров

#новичкам #опытным

Настольная книга трейдера (онлайн версия)

Предисловие

Мы – команда TeamTraders. Проп-трейдинговая компания, которая выдаёт капитал в управление на Мосбирже, предоставляет бонусную программу и обучение на крипто-рынке.

Вы знаете нас по качественному контенту разных форматов (Instagram, Telegram, VK, Youtube). Неоднократно нам приходил запрос сделать «методичку» – обзорный материал с важными поинтами. Поэтому мы с гордостью представляем Трейдологию. Здесь собраны важные (на наш взгляд) поинты для начинающих, средних и продвинутых трейдеров.

Задача

Сделать «настольную» книгу, которая вбирает в себя практически все важные моменты при совершенствовании в мастерстве трейдинга.

Миссия

Помочь заработать нашей аудитории.

Напутствие

В конце концов любой стиль трейдинга на любом рынке сводится к управлению собой. А это задача внутренняя. Решение тоже внутри каждого из нас.

Зарабатываете вы – зарабатываем мы, такова модель проп-трейдинга.

Приятного чтения и анализа!

Характеристика оборачиваемости актива/рынка. Ликвидный актив можно продать/купить с минимальным проскальзыванием цены в моменте. Чем меньше ликвидности в активе, тем меньший объём денег нужен для влияния на цену

Волатильность

Характеристика изменения цены за единицу времени. Чем больше волатильность, тем сильнее двигается цена за данный период

Паттерн (сетап, формация)

Определённое сочетание факторов для входа в позицию

Спуффинг

Запугивание участников рынка переставлением крупной лимитной заявки в стакане без её реализации

VSA

Методика анализа цены, основанная на свечах и проходящих вертикальных объёмах

Стоп-лосс

Вид заявки, при активации которой вся позиция закрывается по рынку. Создан для ограничения убытков в позициях

Тейк-профит

Вид заявки, при активации которой вся позиция закрывается по рынку. Создан для фиксирования прибыли

Трейлинг-стоп

Вид стоп-лосса, который автоматически или вручную подтягивается вслед за ценой, когда та идёт в сторону трейдера. Трейлинг стоит на месте, когда цена идёт против позиции трейдера

Лимитная заявка

Вид заявки на покупку/продажу по определённой цене

Отложенная заявка (отложка, stop-limit)

Вид заявки, в которой указывается две цены – цена «стоп» и цена «лимит». При касании ценой уровня «стоп» выставляется лимитная заявка по цене, указанной в строке «лимит»

Биржевой стакан

Агрегатор информации о лимитных заявках, размещаемых участниками биржи

Лента сделок

Инструмент в терминалах/на биржах, отображающий проходящие рыночные сделки

Принт

Отображение рыночной сделке в ленте сделок в терминале

Кластера

Агрегатор информации об исполненных рыночных заявках

Проторговка (консолидация, флэт, боковик)

Движение цены в диапазоне. Отличается низкой волатильностью, малыми объёмами и непредсказуемостью хода цены

тренд

Направленное движение цены

Таймфрейм

Определённое время одной свечи в движении цены. Если говорят «ТФ = М5», значит на графике отражены пятиминутные свечи

Тильт

Сильное негативное или позитивное психоэмоциональное состояние, в котором трейдер не контролирует свои действия

ФОМО (FOMO, Fear Of Missing Out)

Чувство упущенной возможности. Появляется, когда трейдер упускает возможность заработать

Лудомания (лудка, лудилка)

В трейдинге означает совершение беспорядочных сделок без достаточных на то оснований

ATR

Среднее движение (средняя волатильность, т.е. разбег) цены за определённой промежуток времени. Если говорят, что дневной ATR = 6% за последний месяц, значит в среднем за день расстояние от максимума до минимума цены составляет 6%

Бид

Цена спроса; диапазон цен, по которым трейдеры выставляют свои лимитные заявки на покупку

Аск

Цена предложения; диапазон цен, по которым трейдеры выставляют лимитные заявки на продажу

Спред

Диапазон цен (разница) между лучшей ценой бида и аска

Лось

Убыток. «Зарезать лося» – закрыть убыточную позицию

Дилинг

Специальный офис для трейдеров

Булл-ран (бычий рынок)

Сильный восходящий тренд всех активов на рынке. Характеризуется эйфорией покупателей

Медвежка (медвежий рынок)

Сильный нисходящий тренд всех активов на рынке. Характеризуется страхом всех участников рынка

Проскальзывание

Смещение цены входа/выхода от рассчитываемой при совершении сделки

Тикер

Краткое название инструментов для торговли. $ETH – тикер монеты Ethereum на всех крипто-биржах

Пункт

Наименьшее деление цены

Тик

Минимальный шаг цены при движении, может быть больше одного пункта

Арбитраж

Вид спекуляций, покупка на одной бирже и продажа на другой, где между биржами наблюдается спред – разница цен между покупкой и продажей

Пустой (дырявый) стакан

Пустые ценовые уровни в биржевом стакане, отсутствие участников рынка, разводнённая ликвидность

Мейкер

Поставщик ликвидности, использует лимитные заявки

Тейкер

Забирает ликвидность, т.е. использует рыночные заявки

Уровень

Определённое ценовое значение, используемое в анализе рынка

Ценовой экстремум

Максимум/минимум цены за определённый промежуток времени

Лой

Ценовой экстремум цены, минимум

Хай

Максимум

Инструмент (актив)

Монета, ценная бумага или другой актив, которыми торгуют трейдеры

Монета (акция) в игре

Актив, на котором наблюдается сильная волатильность, который нарушает корреляцию движения за своим поводырём, и на котором прослеживаются участники в стакане/ленте

Лот

Универсальная единица, использующаяся для торговли на разных биржах. На крипто-рынке 1 лот = 1 монета. На фондовых биржах может быть, что 1 лот = 10 акций. К примеру, 1 лот акции Газпрома = 10 акций

Срыв стопов

Импульсное срабатывание стоп-лоссов

Объём позиции

Размер позиции в $ или лотах

Быки

Покупатели

Медведи

Продавцы

Участник в стакане

Определённый алгоритм или человек, который покупками или продажами явно двигает цену

Торговая система

Свод технических и психологических правил трейдера, предписывающих, когда входить и выходить из позиции

Технический анализ (ТА)

Анализ движения цены, основанный на исторических данных

Фундаментальный анализ (ФА)

Анализ предполагаемого движения цены, основанный на экономических показателях. На фондовых биржа ФА = анализ компаний, сезонности, геополитики и т.д. На крипто-рынке ФА = анализ проекта, выпустившего монету, а также корреляций крипто-рынка и экономики

Шорт (короткая позиция)

Позиция, где сначала трейдер продаёт актив, а затем покупает его по цене ниже

Лонг (длинная позиция)

Позиция, где трейдер стремится купить актив в расчёте на рост цены

Контанго

Ситуация, когда цена фьючерса выше цены спота, т.е. фьючерс стоит дороже, чем его базовый актив

Бэквордация

Ситуация, когда цена фьючерса ниже, т.е. фьючерс стоит дешевле, чем его базовый актив

Базис

Спред в цене между фьючерсом и спотом

Фандинг

Ставка финансирования на бессрочных фьючерсах крипто-рынка. Его платят раз в 8 часов (иногда чаще), чтобы регулировать отношения позиций продавцов и покупателей

Сбор волатильности

Техника совершения коротких по времени сделок, основанных на механике рынка (плотностях, прострелах, роботах и т.д.)

Скринер

Специальное ПО для поиска активов для торговли по определённым параметрам

Плотность

Крупная лимитная заявка на продажу/покупку в стакане

Проедание (разъедание) плотности

Разбор/реализация крупной лимитной заявки рыночными заявками

Пробой

Импульсное движение цены после прохождения определённого уровня

Отбой

Движение цены от какого-либо уровня/плотности в стакане

Памп

Сильное восходящее движение цены, отличается импульсивностью

Дамп

Сильное нисходящее движение цены, отличается импульсивностью

Риск-менеджмент

Свод жёстких правил трейдера для ограничения убытков

Мани-менеджмент

Свод жёстких правил трейдера по размеру позиций

Корреляция

Зависимость движения цены одного актива от другого. Отрицательная корреляция – когда цена одного актива растёт, а другого – падает. Положительная – когда цены двигаются сонаправленно

Депозит (депо)

Кол-во денежных средств, которыми торгует трейдер

Ловля ножа

Подбор лонгов на сильном нисходящем импульсном движении

Винрейт

Отношение кол-ва прибыльных сделок к общему кол-ву сделок

Риск/прибыль (риск/ревард, РР)

Отношение размера стоп-лосса (убытка) к размеру тейк-профита (прибыли)

Дневник трейдера

Журнал с записями о результатах торговли, психологическом состоянии и торговых сессиях

Вертолёт

Непредсказуемые движения вверх-вниз, обычно во время новостей

Слив/пролив

Сильное импульсное падение

Ретест

Касание ранее пробитого уровня с обратной стороны

Финрез

Финансовый результат (считается обычно за сессию)

Кумулятивка

Кумулятивная прибыль/убыток за некоторый период

Скам

Мошенничество, действия, направленные против пользователей. Например, биржа FTX «скаманулась», т.е. обанкротилась, забрав депозиты пользователей

Курсы обучения трейдингу