трейдология
Глава 17

Торговая система

Торговая система для трейдера – необходимая вещь. Трейдеры без прописанной торговой системы рано или поздно страдают от этого, потому что соблюдать то, что не написано – очень сложно.

Торговая система

Свод правил и факторов индивидуальной торговли трейдера, который содержит в себе как технические аспекты торговли, так и психологические.

Проще говоря, торговая система – это «указатель» трейдера.

Из чего состоит торговая система?

1. Паттерн (сетап) для торговли.

Т.е. преимущественно графические основания для входа в сделку. Иначе говоря, на графике мы должны видеть определенную структуру расположения свеч, которая может означать наиболее вероятнее движение цены в какую-либо из сторон.

Пример на монете $FIL (февраль 2023), таймфрейм 30 минут:

2. Поведение поводыря актива.

На крипто-рынке это биткоин, который должен вести себя определённым образом. К примеру, когда мы хотим взять лонг, биткоин не должен импульсно падать, и наоборот.

На Мосбирже обычно смотрят за индексом IMOEX и фьючерсом RTS (сами по себе они коррелируют друг с другом бОльшую часть времени).

3. Дополнительные основания.

У кого-то это индикаторы (мы такое не одобряем). У скальперов – стакан, лента и кластера. У трейдеров, которые пользуются объёмным анализом – свои индикаторы (те же самые кластера, но в другом виде). У каждого стиля свои основания для позиции.

4. Описание точек входа и выхода.

Чёткие границы в рамках графического паттерна, где трейдер входит в позицию и выходит из неё. К примеру, в пробое уровня уже опасно входить после того, как цена прошла 0.5%+, т.к. риск (т.е. величина стоп-лосса) растягивается. Также необходимо выдерживать свои цели (тейк-профиты), чтобы соблюдалось соотношение риск/прибыли.

5. Риск-менеджмент.

В торговой системе каждого трейдера должен быть определён чёткий риск на сделку/день/неделю. Этот пункт мы уже рассматривали.

6. Психологические правила.

Пример трейда в лонг по торговой системе

(совершён 18 марта на инструменте $LQTY на проливе биткоина при пробое вниз 27000$).

Графические основания: падение до круглого числа импульсом.

Стаканные основания: плотность в стакане спота. Цена остановилась и развернулась от этой плотности в момент разворота биткоина.

Трейд из дневника TMM: