Винрейт против R:R: почему 40% прибыльных сделок бывает достаточно
«У меня 70% прибыльных сделок, а счёт всё равно тает». Это одна из самых частых жалоб на отборе — и одна из самых показательных. Она означает, что трейдер смотрит не на тот показатель. Разберём, почему винрейт сам по себе не говорит почти ничего, и как считать то, что действительно определяет результат.
Два числа вместо одного
Результат торговли определяется не процентом прибыльных сделок, а связкой двух показателей:
- Винрейт — какая доля сделок закрылась в плюс.
- R:R (risk/reward) — во сколько раз средняя прибыль больше среднего убытка. Если рискуете 1 000 ₽ и берёте 2 000 ₽ — это R:R 1:2, или «2R».
Ни один из них по отдельности ничего не значит. Значение имеет только их произведение.
Простая арифметика
Возьмём 10 сделок с риском 1 000 ₽ в каждой.
Трейдер А: винрейт 70%, R:R 1:0,5 (берёт по 500 ₽, теряет по 1 000 ₽) 7 × 500 − 3 × 1 000 = 3 500 − 3 000 = +500 ₽
Трейдер Б: винрейт 40%, R:R 1:3 (берёт по 3 000 ₽, теряет по 1 000 ₽) 4 × 3 000 − 6 × 1 000 = 12 000 − 6 000 = +6 000 ₽
Трейдер Б ошибается в шести случаях из десяти — и зарабатывает в двенадцать раз больше. Именно поэтому опытный трейдер спокойно относится к серии стопов: при R:R 1:3 три подряд убытка перекрываются одной сделкой.
Точка безубыточности
Полезно держать в голове, какой винрейт нужен при разном R:R, чтобы просто не терять:
| R:R | Нужный винрейт | |---|---| | 1:1 | > 50% | | 1:2 | > 33% | | 1:3 | > 25% | | 2:1 | > 67% | | 3:1 | > 75% |
Отсюда видно главное: чем выше R:R, тем меньше вы обязаны быть правы. И наоборот — торгуя с R:R хуже 1:1, вы берёте на себя обязательство угадывать почти всегда. На длинной дистанции это обязательство никто не выполняет.
Почему высокий винрейт так соблазняет
Психологически быть правым приятнее, чем зарабатывать. Отсюда две классические ошибки:
- Ранняя фиксация прибыли. Сделка идёт в плюс — рука тянется закрыть, «чтобы не отдать обратно». Винрейт растёт, средняя прибыль падает, R:R разрушается.
- Пересиживание убытка. Сделка в минусе — стоп «мешает», его двигают дальше. Формально убыточных сделок меньше, но каждая стоит втрое дороже.
Обе привычки улучшают статистику «правильности» и уничтожают счёт. Это и есть ответ на жалобу из первого абзаца.
Как применять на отборе
Цель отбора — 6% при дневном риске 2%. Считаем в R (единицах риска), а не в рублях:
- Риск на сделку 0,5% = 0,5R. Цель 6% = 12R.
- При R:R 1:3 достаточно 4 прибыльных сделок, чтобы закрыть цель (4 × 3R = 12R) — даже если убыточных будет вдвое больше.
- При R:R 1:1 нужно уже 12 чистых плюсов сверх минусов. Разница в усилиях колоссальная.
Практический вывод: не берите сделку, если потенциал до логичной цели меньше двух дистанций до стопа. Это один фильтр, который отсекает половину плохих входов и автоматически поднимает R:R всей системы.
Что записывать в журнал
Чтобы это работало, в журнале сделок нужны не «плюс/минус», а:
- размер риска в R,
- фактический результат в R,
- было ли исполнение по плану.
Через 30–50 сделок вы увидите свой реальный средний R и реальный винрейт. И тогда станет понятно, что чинить: качество входов или дисциплину выхода. Почти всегда — второе.
Вывод
Быть правым и зарабатывать — разные задачи. Трейдер с 40% прибыльных сделок и честным R:R 1:3 проходит отбор спокойнее, чем трейдер с 70% и обрезанной прибылью. Считайте в R, фильтруйте входы по потенциалу — и винрейт перестанет иметь значение.
Отбор TeamTraders: счета 500 000 ₽, 1 000 000 ₽ и 2 000 000 ₽. Цель 6%, риски 2%/4%, минимум 10 торговых дней. Демо с реальными комиссиями Мосбиржи, 95% прибыли трейдеру на реальном счёте. Подробности на teamtraders.ru.