Формула размера позиции: как рассчитывать риск на каждую сделку
Спросите десять трейдеров, сколько контрактов они берут в сделку, — и восемь ответят что-то вроде «ну, обычно два-три». Это и есть главная причина сорванных отборов: размер позиции выбирается привычкой или интуицией, а не расчётом. При этом формула, которая решает проблему, помещается в одну строку. Разберём её и доведём до автоматизма.
Формула
Объём позиции = (Риск на сделку в рублях) / (Стоп в рублях на единицу объёма)
Всё. Два числа и одно деление. Но каждое из этих чисел требует честного ответа.
Шаг 1. Риск на сделку в рублях
Сначала фиксируем, сколько мы готовы потерять, если сработает стоп. Не «сколько хотим заработать» — а именно потерять.
Отправная точка — лимиты отбора: дневной риск 2% от стартового депозита. Если положить на одну сделку весь дневной лимит, любая первая неудача заканчивает день. Поэтому рабочее правило: риск на сделку — 0,5–1% от депозита, то есть четверть-половина дневного лимита. Тогда даже серия из двух-трёх стопов оставляет вас в игре.
Пример: счёт 1 000 000 ₽, риск на сделку 0,5% = 5 000 ₽. Это число вы знаете ДО входа — оно не обсуждается внутри сделки.
Шаг 2. Стоп в рублях на единицу объёма
Стоп ставится там, где ваш сетап перестаёт быть верным, — за уровнем, за экстремумом, за границей диапазона. Не «где не жалко», а где рынок докажет, что вы ошиблись.
Дальше считаем: сколько рублей теряет ОДИН контракт (лот) при движении от входа до стопа. Для фьючерсов Мосбиржи это шаг цены × количество шагов × стоимость шага. У каждого инструмента своя арифметика — выучите её для ваших рабочих инструментов один раз.
Пример: вход 100 000, стоп 99 200 — движение 800 пунктов. Пусть для этого фьючерса 800 пунктов = 800 ₽ на контракт.
Шаг 3. Деление
Объём = 5 000 ₽ / 800 ₽ = 6,25 → округляем ВНИЗ → 6 контрактов.
Округление всегда вниз: 6 контрактов дают риск 4 800 ₽ (внутри лимита), 7 контрактов — 5 600 ₽ (лимит пробит). «Чуть больше» — это то, из чего складываются сорванные отборы.
Что из этого следует (и что все игнорируют)
Размер позиции — переменная, а не константа. Стоп ближе — объём больше, стоп дальше — объём меньше, а риск в рублях ОДИНАКОВЫЙ. Трейдер, который всегда торгует «двумя контрактами», на узком стопе недобирает, а на широком — рискует втрое больше плана, сам того не замечая.
Волатильность автоматически учитывается. В спокойный день стопы короче — объём больше. В день новостей диапазоны шире, стопы дальше — формула сама режет объём. Это та дисциплина, которую невозможно поддерживать «на глаз».
Формула защищает от эмоций. Решение о размере принято до входа, по правилам. Внутри сделки обсуждать нечего — это снимает половину соблазнов: удвоиться «на отыгрыш», добрать «раз уж пошло».
Частые ошибки
- Считать объём от «хочу заработать». Формула начинается с риска, а не с цели. Прибыль — производная от качества сетапа, риск — единственное, что вы контролируете.
- Двигать стоп, чтобы влез «нужный» объём. Стоп определяется структурой рынка. Если при честном стопе объём получается мизерный — значит, сетап далёкий, и это информация, а не повод рисовать стоп ближе.
- Забывать про комиссии. На демо TeamTraders комиссии реальные, как на бирже, — при расчёте риска на скальперских дистанциях они заметны. Учитывайте.
Вывод
Отбор с целью 6% и лимитами 2%/4% — это по сути экзамен на одну привычку: считать размер позиции от риска, каждый раз, без исключений. Формула занимает десять секунд. Трейдеры, для которых эти десять секунд стали рефлексом, проходят отбор и получают счёт. Остальные «обычно берут два-три контракта».
Отбор TeamTraders: счета 500 000 ₽, 1 000 000 ₽ и 2 000 000 ₽, цель 6%, риски 2%/4%. Демо с реальными комиссиями Мосбиржи. 95% прибыли — трейдеру на реальном счёте. Подробности на teamtraders.ru.